추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
JBT Marel Corporation 백테스트
JBT Marel Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -59.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -54.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -55.9%, 노출 91%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=188 |
9.4% | -54.4% | 0.46 | 0.17 | 5.1배 | 30 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=72 |
10.5% | -55.9% | 0.45 | 0.19 | 6.1배 | 51 | 91% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=89 |
6.9% | -49.1% | 0.38 | 0.14 | 3.3배 | 38 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.1 |
4.7% | -47.8% | 0.31 | 0.10 | 2.3배 | 158 | 47% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
3.4% | -57.3% | 0.26 | 0.06 | 1.8배 | 54 | 64% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
1.6% | -51.7% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 180 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3.5 |
1.2% | -16.2% | 0.20 | 0.07 | 1.2배 | 16 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=18, mult=2.5 |
1.8% | -35.4% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 76 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
-0.2% | -51.8% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 74 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-6.2% | -72.3% | -0.07 | -0.09 | 0.3배 | 180 | 59% |
| 매수후보유 | 12.6% | -59.6% | 0.49 | 0.21 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 22일 평균가격이 188일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일 평균이 188일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.