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KeyCorp 백테스트
KeyCorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.5%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -52.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.5%, MDD -52.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=205 |
5.5% | -52.3% | 0.37 | 0.10 | 7.9배 | 89 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=188 |
4.9% | -64.1% | 0.34 | 0.08 | 6.4배 | 65 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.09 |
3.4% | -79.7% | 0.26 | 0.04 | 3.7배 | 239 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=75 |
2.4% | -89.8% | 0.23 | 0.03 | 2.5배 | 93 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
1.2% | -30.2% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 20 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=20, mult=2.9 |
1.3% | -54.1% | 0.16 | 0.02 | 1.7배 | 128 | 33% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
0.3% | -79.5% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 121 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=22 |
0.5% | -30.1% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 16 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-5.0% | -94.9% | -0.08 | -0.05 | 0.1배 | 342 | 55% |
| MACD fast=12, slow=43, signal=19 |
-7.6% | -97.3% | -0.17 | -0.08 | 0.0배 | 510 | 51% |
| 매수후보유 | 3.4% | -89.3% | 0.28 | 0.04 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 8일 평균가격이 205일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일 평균이 205일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.