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Keysight Technologies Inc. 백테스트
Keysight Technologies Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -45.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.6%, MDD -48.3%, Sharpe 0.80, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=202 |
19.6% | -48.3% | 0.80 | 0.41 | 8.2배 | 11 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=197 |
17.6% | -45.1% | 0.75 | 0.39 | 6.7배 | 15 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=51 |
17.6% | -40.2% | 0.72 | 0.44 | 6.8배 | 44 | 84% |
| Supertrend period=19, mult=4.5 |
12.1% | -39.9% | 0.60 | 0.30 | 3.8배 | 48 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.03 |
11.3% | -44.2% | 0.57 | 0.26 | 3.5배 | 81 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=26, mult=3.2 |
4.5% | -23.3% | 0.37 | 0.19 | 1.7배 | 44 | 28% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=16 |
3.9% | -34.0% | 0.29 | 0.11 | 1.6배 | 148 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
2.4% | -38.2% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 288 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=19 |
1.3% | -42.5% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 110 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.2 |
-1.1% | -49.0% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 250 | 45% |
| 매수후보유 | 22.8% | -45.5% | 0.80 | 0.50 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 70일 평균가격이 202일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일 평균이 202일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.