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Kennametal Inc. 백테스트
Kennametal Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -70.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -69.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 90%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=74 |
5.8% | -69.0% | 0.34 | 0.08 | 20.4배 | 195 | 90% |
| Supertrend period=9, mult=4 |
1.3% | -74.0% | 0.17 | 0.02 | 2.0배 | 324 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=120 |
0.6% | -70.1% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 142 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3 |
0.7% | -29.8% | 0.13 | 0.02 | 1.5배 | 82 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.0% | -84.5% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 673 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=56 |
-0.5% | -83.9% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 180 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=36 |
0.3% | -18.7% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 10 | 1% |
| MACD fast=22, slow=55, signal=8 |
-0.7% | -86.9% | 0.09 | -0.01 | 0.7배 | 747 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.08 |
-1.1% | -84.3% | 0.05 | -0.01 | 0.5배 | 465 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=18, mult=1.2 |
-2.9% | -94.7% | -0.06 | -0.03 | 0.2배 | 734 | 39% |
| 매수후보유 | 5.8% | -70.9% | 0.34 | 0.08 | 20.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 6일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.