추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Kronos Worldwide Inc 백테스트
Kronos Worldwide Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -23.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.6%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.0%, MDD -23.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.7%, MDD -63.4%, 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 65.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -23.8%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=20 |
7.0% | -23.8% | 0.49 | 0.29 | 4.6배 | 30 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3 |
6.9% | -29.2% | 0.47 | 0.24 | 4.5배 | 26 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=63 |
8.7% | -63.4% | 0.45 | 0.14 | 6.7배 | 26 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.08 |
7.1% | -62.1% | 0.39 | 0.11 | 4.7배 | 97 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=15, mult=3.1 |
4.8% | -51.6% | 0.32 | 0.09 | 2.9배 | 70 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=128 |
5.1% | -73.3% | 0.32 | 0.07 | 3.1배 | 31 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=103 |
4.9% | -77.1% | 0.31 | 0.06 | 3.0배 | 68 | 48% |
| Supertrend period=10, mult=3.9 |
2.1% | -85.0% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 113 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-3.0% | -85.2% | 0.08 | -0.04 | 0.5배 | 201 | 49% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=24 |
-4.3% | -84.6% | 0.05 | -0.05 | 0.4배 | 194 | 50% |
| 매수후보유 | -1.6% | -89.2% | 0.23 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.