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Lazard, Inc. 백테스트
Lazard, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.7%, MDD -33.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -33.1%, Sharpe 0.29, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -46.1%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 31.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -33.1%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
2.7% | -33.1% | 0.29 | 0.08 | 1.8배 | 20 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=60 |
3.4% | -46.1% | 0.26 | 0.07 | 2.0배 | 40 | 53% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
2.1% | -55.8% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 58 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=103 |
1.9% | -54.9% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 70 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=57 |
1.6% | -58.2% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 70 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=22, mult=3.5 |
1.2% | -43.1% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 44 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.03 |
0.3% | -62.6% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 150 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=33 |
0.1% | -12.4% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=18 |
-10.2% | -94.0% | -0.28 | -0.11 | 0.1배 | 247 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
-11.3% | -94.4% | -0.32 | -0.12 | 0.1배 | 634 | 52% |
| 매수후보유 | 2.7% | -64.8% | 0.27 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 58일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 58일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.