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Lear Corporation 백테스트
Lear Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -52.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=164 |
7.0% | -52.8% | 0.43 | 0.13 | 3.1배 | 25 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.03 |
5.6% | -52.2% | 0.38 | 0.11 | 2.5배 | 131 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=211 |
5.0% | -58.3% | 0.34 | 0.09 | 2.3배 | 35 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=15, mult=3.9 |
0.3% | -2.6% | 0.28 | 0.10 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=34 |
2.3% | -60.6% | 0.22 | 0.04 | 1.5배 | 35 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=35 |
0.4% | -12.2% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=24, mult=4 |
1.0% | -63.9% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 79 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.5 |
0.1% | -10.2% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 3% |
| MACD fast=15, slow=43, signal=14 |
-2.3% | -68.7% | 0.00 | -0.03 | 0.7배 | 223 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.0% | -68.6% | -0.03 | -0.04 | 0.6배 | 153 | 55% |
| 매수후보유 | 9.6% | -65.9% | 0.45 | 0.15 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 164일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 164일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.