추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Leggett & Platt, Incorporated 백테스트
Leggett & Platt, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.1%, MDD -62.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -88.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -62.5%, Sharpe 0.37, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 26.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -62.5%, 노출 45%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=71 |
5.1% | -62.5% | 0.37 | 0.08 | 10.1배 | 60 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=132 |
5.1% | -70.6% | 0.34 | 0.07 | 10.1배 | 96 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=3.4 |
3.4% | -53.6% | 0.30 | 0.06 | 4.8배 | 148 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=138 |
4.0% | -79.2% | 0.29 | 0.05 | 6.1배 | 77 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=46, threshold=33 |
1.3% | -23.8% | 0.27 | 0.05 | 1.8배 | 4 | 2% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
2.7% | -68.9% | 0.23 | 0.04 | 3.5배 | 183 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.02 |
2.7% | -83.3% | 0.23 | 0.03 | 3.4배 | 334 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.2 |
2.0% | -76.0% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 300 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.1% | -90.8% | 0.06 | -0.01 | 0.6배 | 392 | 55% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=18 |
-1.6% | -89.6% | 0.04 | -0.02 | 0.5배 | 522 | 51% |
| 매수후보유 | 6.6% | -88.7% | 0.36 | 0.07 | 19.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 111일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 71일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.