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Levi Strauss & Co 백테스트
Levi Strauss & Co의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.5%, MDD -23.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -60.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -23.3%, Sharpe 0.50, 시장 노출 22%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -23.3%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=150, exitN=31 |
7.5% | -23.3% | 0.50 | 0.32 | 1.7배 | 8 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=20 |
6.1% | -26.9% | 0.48 | 0.23 | 1.6배 | 6 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.7 |
6.4% | -29.8% | 0.45 | 0.21 | 1.6배 | 12 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=2.8 |
4.2% | -30.3% | 0.31 | 0.14 | 1.4배 | 20 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=167 |
3.7% | -42.0% | 0.27 | 0.09 | 1.3배 | 7 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0 |
3.7% | -43.7% | 0.27 | 0.09 | 1.3배 | 52 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=123 |
2.2% | -43.4% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 24 | 44% |
| MACD fast=13, slow=57, signal=18 |
-2.4% | -50.5% | 0.05 | -0.05 | 0.8배 | 88 | 50% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-3.8% | -52.8% | -0.01 | -0.07 | 0.7배 | 24 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-10.6% | -67.2% | -0.23 | -0.16 | 0.4배 | 152 | 51% |
| 매수후보유 | -1.1% | -60.3% | 0.19 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 150일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 31일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.