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Lockheed Martin Corporation 백테스트
Lockheed Martin Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -85.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -62.3%, Sharpe 0.36, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=112 |
6.2% | -62.3% | 0.36 | 0.10 | 29.8배 | 136 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=14, mult=3.1 |
4.5% | -46.5% | 0.33 | 0.10 | 11.9배 | 205 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=128 |
5.1% | -58.4% | 0.32 | 0.09 | 16.7배 | 96 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=72 |
4.8% | -65.0% | 0.32 | 0.07 | 14.1배 | 86 | 53% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=15 |
5.0% | -63.8% | 0.32 | 0.08 | 15.8배 | 617 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.5 |
4.4% | -57.0% | 0.31 | 0.08 | 11.5배 | 323 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
4.5% | -85.3% | 0.30 | 0.05 | 11.9배 | 445 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=-0.04 |
4.2% | -78.3% | 0.29 | 0.05 | 10.4배 | 518 | 72% |
| Supertrend period=18, mult=3.3 |
3.4% | -86.8% | 0.26 | 0.04 | 6.6배 | 365 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
0.5% | -57.9% | 0.11 | 0.01 | 1.3배 | 240 | 24% |
| 매수후보유 | 10.7% | -85.1% | 0.46 | 0.13 | 310.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 112일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 112일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.