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Stride, Inc. 백테스트
Stride, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -18.6%, Sharpe 0.53, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.8%, MDD -71.0%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=17, mult=2.2 |
4.4% | -18.6% | 0.53 | 0.23 | 2.2배 | 40 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=121 |
9.8% | -71.0% | 0.44 | 0.14 | 5.7배 | 46 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=60, threshold=24 |
2.3% | -16.8% | 0.34 | 0.13 | 1.5배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=12, mult=4.6 |
4.2% | -73.9% | 0.29 | 0.06 | 2.2배 | 68 | 58% |
| MACD fast=7, slow=25, signal=9 |
2.6% | -73.6% | 0.26 | 0.03 | 1.6배 | 391 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.3 |
1.9% | -26.0% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 34 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=205 |
0.9% | -74.3% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 24 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=49 |
-0.1% | -65.8% | 0.19 | -0.00 | 1.0배 | 44 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=184, threshold=-0.02 |
-3.2% | -76.5% | 0.11 | -0.04 | 0.5배 | 119 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
-6.2% | -81.1% | 0.02 | -0.08 | 0.3배 | 374 | 53% |
| 매수후보유 | 6.5% | -81.4% | 0.39 | 0.08 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 6일 평균 + 변동성 2.2배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 6일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.