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Lumen Technologies, Inc. 백테스트
Lumen Technologies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.2%, MDD -70.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -35.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -77.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 62.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -70.0%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=35 |
3.2% | -35.9% | 0.32 | 0.09 | 4.3배 | 44 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=61 |
5.4% | -77.9% | 0.31 | 0.07 | 11.2배 | 85 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=159 |
4.4% | -80.2% | 0.28 | 0.06 | 7.5배 | 134 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=14, mult=3.3 |
4.2% | -70.0% | 0.28 | 0.06 | 6.8배 | 146 | 25% |
| Supertrend period=18, mult=4.4 |
4.2% | -91.3% | 0.27 | 0.05 | 6.8배 | 186 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=52 |
3.6% | -86.9% | 0.26 | 0.04 | 5.2배 | 176 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.08 |
2.9% | -86.1% | 0.23 | 0.03 | 3.8배 | 350 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.4 |
2.8% | -42.0% | 0.22 | 0.07 | 3.6배 | 52 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-0.8% | -97.9% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 568 | 51% |
| MACD fast=16, slow=35, signal=17 |
-3.2% | -98.2% | 0.04 | -0.03 | 0.2배 | 591 | 52% |
| 매수후보유 | 4.3% | -98.0% | 0.30 | 0.04 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.