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La-Z-Boy Incorporated 백테스트
La-Z-Boy Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 9.1%, MDD -65.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -25.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -65.3%, 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 72.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -65.3%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=37 |
3.2% | -25.7% | 0.51 | 0.13 | 5.5배 | 14 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=61 |
9.1% | -65.3% | 0.42 | 0.14 | 104.4배 | 169 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=66 |
5.9% | -80.5% | 0.34 | 0.07 | 21.4배 | 213 | 54% |
| Supertrend period=5, mult=5 |
4.6% | -88.4% | 0.30 | 0.05 | 11.0배 | 193 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.2 |
4.1% | -72.3% | 0.29 | 0.06 | 8.5배 | 195 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=29 |
2.9% | -83.3% | 0.24 | 0.04 | 4.7배 | 373 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=18, mult=2.5 |
2.2% | -71.1% | 0.21 | 0.03 | 3.2배 | 258 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
1.9% | -85.4% | 0.21 | 0.02 | 2.8배 | 412 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=57, threshold=-0.03 |
0.5% | -88.7% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 649 | 62% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=17 |
-0.6% | -95.8% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 586 | 51% |
| 매수후보유 | 5.0% | -98.1% | 0.33 | 0.05 | 13.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.