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ManpowerGroup 백테스트
ManpowerGroup의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.3%, MDD -41.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -81.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.3%, MDD -41.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 39.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -41.7%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=30 |
4.3% | -41.7% | 0.34 | 0.10 | 4.9배 | 75 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.2 |
2.4% | -48.2% | 0.22 | 0.05 | 2.4배 | 127 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=63 |
1.4% | -68.5% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 163 | 54% |
| Supertrend period=18, mult=4 |
1.4% | -68.9% | 0.18 | 0.02 | 1.7배 | 177 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=157 |
0.9% | -75.6% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 79 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.08 |
0.5% | -73.5% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 275 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=2 |
-0.2% | -66.2% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 209 | 38% |
| MACD fast=9, slow=42, signal=16 |
-1.1% | -78.9% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 567 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=32 |
0.2% | -27.5% | 0.06 | 0.01 | 1.1배 | 41 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.2% | -84.1% | -0.01 | -0.04 | 0.3배 | 321 | 53% |
| 매수후보유 | 3.3% | -81.1% | 0.27 | 0.04 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 109일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 30일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.