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McDonald's Corporation 백테스트
McDonald's Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.2%, MDD -62.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.1%, MDD -65.2%, 노출 87%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=53 |
8.2% | -62.3% | 0.52 | 0.13 | 85.7배 | 118 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.1 |
9.1% | -65.2% | 0.51 | 0.14 | 137.7배 | 258 | 87% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=311 |
8.7% | -51.6% | 0.51 | 0.17 | 111.7배 | 46 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=230 |
7.3% | -57.8% | 0.46 | 0.13 | 54.7배 | 104 | 69% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=89, k=1.4 |
5.2% | -52.6% | 0.40 | 0.10 | 17.6배 | 218 | 50% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
5.4% | -64.6% | 0.38 | 0.08 | 19.5배 | 184 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=18, mult=2.4 |
3.5% | -46.7% | 0.30 | 0.07 | 7.0배 | 256 | 45% |
| MACD fast=24, slow=44, signal=60 |
3.7% | -62.2% | 0.29 | 0.06 | 7.6배 | 375 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=38 |
0.7% | -10.4% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 8 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
3.3% | -58.2% | 0.27 | 0.06 | 6.4배 | 476 | 57% |
| 매수후보유 | 12.4% | -74.4% | 0.57 | 0.17 | 739.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 55일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 53일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.