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Medtronic plc. 백테스트
Medtronic plc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -72.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -74.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=353 |
8.4% | -74.2% | 0.46 | 0.11 | 75.4배 | 44 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=218 |
8.1% | -70.4% | 0.45 | 0.11 | 63.6배 | 62 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=76 |
8.3% | -76.9% | 0.43 | 0.11 | 70.2배 | 167 | 88% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.08 |
6.4% | -67.7% | 0.38 | 0.10 | 27.9배 | 282 | 77% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
4.3% | -58.3% | 0.30 | 0.07 | 9.6배 | 191 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.4 |
3.5% | -79.9% | 0.28 | 0.04 | 6.1배 | 239 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=21 |
2.0% | -48.1% | 0.26 | 0.04 | 2.8배 | 72 | 10% |
| MACD fast=18, slow=66, signal=26 |
2.5% | -75.8% | 0.22 | 0.03 | 3.8배 | 453 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=14, mult=2.1 |
0.6% | -85.4% | 0.12 | 0.01 | 1.4배 | 319 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.8% | -85.8% | 0.07 | -0.01 | 0.6배 | 449 | 56% |
| 매수후보유 | 11.0% | -72.8% | 0.49 | 0.15 | 256.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 353일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 353일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.