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MetLife, Inc. 백테스트
MetLife, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -82.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.9%, MDD -56.9%, Sharpe 0.31, 시장 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=75 |
4.9% | -56.9% | 0.31 | 0.09 | 3.5배 | 53 | 80% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
2.1% | -57.7% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 79 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=191 |
1.5% | -58.0% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 41 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.4 |
0.7% | -27.4% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 10 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=189 |
0.9% | -52.9% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 39 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=13, mult=2.8 |
0.3% | -7.9% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 2% |
| MACD fast=40, slow=62, signal=15 |
-0.4% | -53.6% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 203 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=195, threshold=-0.04 |
-0.9% | -61.1% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 167 | 69% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-2.3% | -72.7% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 247 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=29 |
-0.1% | -6.0% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 7.6% | -82.9% | 0.38 | 0.09 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 28일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.