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McCormick & Company, Incorporated 백테스트
McCormick & Company, Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -61.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.3%, MDD -62.8%, Sharpe 0.30, 시장 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=189, threshold=-0.09 |
4.3% | -62.8% | 0.30 | 0.07 | 9.7배 | 234 | 81% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=37 |
0.8% | -9.4% | 0.30 | 0.08 | 1.5배 | 6 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=77 |
3.5% | -65.6% | 0.27 | 0.05 | 6.2배 | 139 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=208 |
3.2% | -66.0% | 0.26 | 0.05 | 5.3배 | 88 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=143 |
2.9% | -55.4% | 0.24 | 0.05 | 4.6배 | 110 | 63% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
1.8% | -62.6% | 0.19 | 0.03 | 2.5배 | 231 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
0.9% | -52.2% | 0.14 | 0.02 | 1.6배 | 52 | 12% |
| MACD fast=32, slow=47, signal=31 |
-0.1% | -73.3% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 425 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=97, atrPeriod=12, mult=2.1 |
-1.0% | -70.2% | 0.03 | -0.01 | 0.6배 | 248 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-5.0% | -98.7% | -0.17 | -0.05 | 0.1배 | 1080 | 53% |
| 매수후보유 | 7.9% | -61.2% | 0.42 | 0.13 | 58.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 189일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 189일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.