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3M Company 백테스트
3M Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -66.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.8%, MDD -49.3%, Sharpe 0.30, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=267 |
3.8% | -49.3% | 0.30 | 0.08 | 8.2배 | 67 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=90 |
2.6% | -57.3% | 0.24 | 0.05 | 4.4배 | 67 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=186 |
2.7% | -52.1% | 0.24 | 0.05 | 4.4배 | 127 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=65, threshold=9 |
1.7% | -52.0% | 0.19 | 0.03 | 2.5배 | 265 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.08 |
1.4% | -73.6% | 0.17 | 0.02 | 2.2배 | 385 | 82% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.5 |
0.4% | -11.5% | 0.14 | 0.04 | 1.3배 | 26 | 3% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-0.3% | -70.4% | 0.06 | -0.00 | 0.8배 | 213 | 58% |
| MACD fast=25, slow=63, signal=47 |
-2.3% | -85.1% | -0.07 | -0.03 | 0.3배 | 389 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=20, mult=1.8 |
-2.0% | -79.8% | -0.07 | -0.02 | 0.3배 | 333 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-3.7% | -92.7% | -0.14 | -0.04 | 0.1배 | 501 | 55% |
| 매수후보유 | 6.2% | -66.9% | 0.37 | 0.09 | 30.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 267일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 267일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.