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Maximus, Inc. 백테스트
Maximus, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.0%, MDD -57.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=61 |
6.0% | -57.9% | 0.35 | 0.10 | 5.5배 | 121 | 89% |
| ROC 모멘텀 n=150, threshold=-0.07 |
5.4% | -52.1% | 0.33 | 0.10 | 4.6배 | 142 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=176 |
3.7% | -62.2% | 0.27 | 0.06 | 2.9배 | 50 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=168 |
3.4% | -61.4% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 62 | 61% |
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
3.3% | -66.5% | 0.26 | 0.05 | 2.6배 | 108 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
1.2% | -17.3% | 0.21 | 0.07 | 1.4배 | 18 | 7% |
| MACD fast=20, slow=28, signal=35 |
0.4% | -78.8% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 283 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=30 |
0.1% | -30.0% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-1.5% | -85.7% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 267 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=18, mult=2.2 |
-0.8% | -71.8% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 168 | 31% |
| 매수후보유 | 9.3% | -61.4% | 0.43 | 0.15 | 13.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 5일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 61일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.