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Merck & Company, Inc. 백테스트
Merck & Company, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -52.3%, Sharpe 0.48, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 25.5%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -52.3%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=130 |
7.4% | -52.3% | 0.48 | 0.14 | 55.8배 | 107 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=196 |
7.2% | -54.7% | 0.48 | 0.13 | 50.5배 | 93 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=65 |
6.4% | -58.4% | 0.47 | 0.11 | 34.0배 | 75 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=186, atrPeriod=25, mult=4 |
5.5% | -53.6% | 0.43 | 0.10 | 20.9배 | 93 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=-0.01 |
5.4% | -61.6% | 0.38 | 0.09 | 19.5배 | 365 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=94, k=1.9 |
4.1% | -44.0% | 0.36 | 0.09 | 9.6배 | 151 | 41% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
2.9% | -73.5% | 0.25 | 0.04 | 5.1배 | 187 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
2.0% | -70.5% | 0.20 | 0.03 | 3.1배 | 303 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
0.7% | -21.0% | 0.20 | 0.03 | 1.5배 | 20 | 3% |
| MACD fast=35, slow=90, signal=17 |
-1.4% | -78.6% | 0.00 | -0.02 | 0.5배 | 475 | 52% |
| 매수후보유 | 8.2% | -77.9% | 0.44 | 0.11 | 87.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 130일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 130일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.