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M&T Bank Corporation 백테스트
M&T Bank Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.2%, MDD -40.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -75.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -40.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 75%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -40.9%, 노출 75%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=380 |
11.2% | -40.9% | 0.65 | 0.27 | 137.9배 | 51 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=36 |
10.5% | -55.0% | 0.58 | 0.19 | 102.2배 | 177 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=146 |
9.3% | -46.7% | 0.56 | 0.20 | 62.3배 | 69 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=59, threshold=12 |
6.5% | -35.9% | 0.56 | 0.18 | 18.3배 | 120 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=16, mult=3.5 |
6.4% | -40.1% | 0.53 | 0.16 | 17.6배 | 131 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.9 |
5.4% | -30.5% | 0.50 | 0.18 | 11.3배 | 94 | 24% |
| Supertrend period=8, mult=3.8 |
6.9% | -64.0% | 0.45 | 0.11 | 22.5배 | 247 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.04 |
4.3% | -83.9% | 0.31 | 0.05 | 7.2배 | 319 | 77% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
4.2% | -96.0% | 0.31 | 0.04 | 6.9배 | 896 | 55% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=32 |
3.7% | -68.3% | 0.28 | 0.05 | 5.3배 | 401 | 51% |
| 매수후보유 | 14.1% | -75.5% | 0.61 | 0.19 | 455.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 380일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 380일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.