추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Materion Corporation 백테스트
Materion Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -73.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=31 |
6.2% | -73.8% | 0.35 | 0.08 | 15.9배 | 216 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=208 |
4.4% | -79.0% | 0.29 | 0.06 | 7.5배 | 81 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=124, slow=203 |
4.3% | -71.7% | 0.29 | 0.06 | 6.9배 | 49 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=28, mult=1.4 |
3.5% | -61.5% | 0.26 | 0.06 | 4.8배 | 416 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=1.1 |
3.3% | -67.9% | 0.26 | 0.05 | 4.6배 | 232 | 44% |
| Supertrend period=13, mult=3.1 |
3.3% | -65.5% | 0.26 | 0.05 | 4.5배 | 348 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
3.2% | -78.3% | 0.25 | 0.04 | 4.4배 | 366 | 52% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=18 |
3.0% | -81.3% | 0.25 | 0.04 | 4.0배 | 492 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.01 |
2.4% | -78.9% | 0.22 | 0.03 | 2.9배 | 339 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=34 |
0.2% | -8.0% | 0.08 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 0% |
| 매수후보유 | 7.2% | -89.7% | 0.37 | 0.08 | 25.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 31일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.