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Metallus Inc. 백테스트
Metallus Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -14.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.1%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -53.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.9%p 높고, MDD는 42.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -14.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=273 |
12.8% | -53.1% | 0.51 | 0.24 | 4.3배 | 11 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=-0.11 |
12.2% | -63.1% | 0.49 | 0.19 | 4.0배 | 51 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=36 |
3.2% | -14.1% | 0.35 | 0.23 | 1.5배 | 4 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=178 |
4.6% | -65.0% | 0.31 | 0.07 | 1.7배 | 19 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=56 |
3.1% | -72.6% | 0.30 | 0.04 | 1.4배 | 33 | 64% |
| Supertrend period=22, mult=1.7 |
1.7% | -67.9% | 0.26 | 0.02 | 1.2배 | 170 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
1.3% | -66.1% | 0.26 | 0.02 | 1.2배 | 260 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.2 |
-0.5% | -65.3% | 0.18 | -0.01 | 0.9배 | 95 | 36% |
| MACD fast=11, slow=16, signal=11 |
-4.5% | -70.8% | 0.15 | -0.06 | 0.6배 | 243 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=8, mult=1.5 |
-6.2% | -60.2% | 0.00 | -0.10 | 0.5배 | 105 | 30% |
| 매수후보유 | -5.1% | -95.5% | 0.24 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 273일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 273일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.