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Murphy USA Inc. 백테스트
Murphy USA Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.6%, MDD -35.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.2%, MDD -32.0%, Sharpe 0.83, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=130 |
18.2% | -32.0% | 0.83 | 0.57 | 8.8배 | 21 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=77 |
17.2% | -44.6% | 0.72 | 0.38 | 7.8배 | 29 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.02 |
15.0% | -33.9% | 0.69 | 0.44 | 6.1배 | 91 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=98 |
14.6% | -38.4% | 0.67 | 0.38 | 5.9배 | 23 | 73% |
| Supertrend period=26, mult=2.3 |
11.9% | -38.0% | 0.60 | 0.31 | 4.3배 | 111 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.7 |
7.2% | -25.3% | 0.45 | 0.28 | 2.5배 | 83 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=16, mult=1.5 |
6.8% | -28.4% | 0.41 | 0.24 | 2.3배 | 85 | 50% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=15 |
5.5% | -47.7% | 0.36 | 0.12 | 2.0배 | 147 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
3.1% | -39.2% | 0.25 | 0.08 | 1.5배 | 243 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=37 |
1.9% | -22.4% | 0.21 | 0.08 | 1.3배 | 72 | 15% |
| 매수후보유 | 23.6% | -35.8% | 0.85 | 0.66 | 15.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 130일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 130일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.