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MUELLER WATER PRODUCTS 백테스트
MUELLER WATER PRODUCTS의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.3%, MDD -37.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -91.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.3%, MDD -37.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 54.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.3%, MDD -37.4%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=88, threshold=8 |
6.3% | -37.4% | 0.39 | 0.17 | 3.4배 | 70 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.03 |
5.5% | -53.1% | 0.33 | 0.10 | 2.9배 | 140 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=118 |
3.9% | -56.7% | 0.28 | 0.07 | 2.2배 | 40 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=115 |
3.2% | -60.4% | 0.25 | 0.05 | 1.9배 | 40 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=78 |
1.4% | -75.5% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 28 | 59% |
| MACD fast=10, slow=30, signal=9 |
-1.4% | -71.0% | 0.11 | -0.02 | 0.8배 | 393 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=7, mult=3.6 |
-1.1% | -57.7% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 50 | 28% |
| Supertrend period=15, mult=2.8 |
-5.1% | -73.9% | -0.02 | -0.07 | 0.3배 | 160 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.8 |
-0.6% | -36.0% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 42 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-6.8% | -89.7% | -0.07 | -0.08 | 0.2배 | 491 | 52% |
| 매수후보유 | 2.0% | -91.9% | 0.28 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 88일)가 8 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 8) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.