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Myers Industries, Inc. 백테스트
Myers Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -35.3%, Sharpe 0.45, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 3.0%, MDD -90.4%, 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=71 |
2.7% | -35.3% | 0.45 | 0.08 | 3.4배 | 12 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3.1 |
2.5% | -19.5% | 0.44 | 0.13 | 3.2배 | 24 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=192, threshold=-0.11 |
3.0% | -90.4% | 0.25 | 0.03 | 3.9배 | 301 | 77% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=39 |
2.7% | -90.6% | 0.25 | 0.03 | 3.4배 | 299 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
2.5% | -91.0% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 341 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=102 |
1.4% | -87.1% | 0.19 | 0.02 | 1.9배 | 87 | 62% |
| Supertrend period=19, mult=4.2 |
1.5% | -93.4% | 0.19 | 0.02 | 2.0배 | 229 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=177 |
1.3% | -84.3% | 0.19 | 0.02 | 1.8배 | 93 | 60% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=17 |
0.9% | -94.7% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 509 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=15, mult=2.8 |
0.3% | -78.4% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 195 | 20% |
| 매수후보유 | 10.8% | -87.1% | 0.46 | 0.12 | 116.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 71 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 71) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.