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Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 백테스트
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.4%, MDD -1.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -48.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.4%, MDD -1.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.6%p 높고, MDD는 46.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -1.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=7, threshold=0.14 |
0.4% | -1.9% | 0.32 | 0.22 | 1.1배 | 10 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=161 |
0.3% | -30.7% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 32 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=59 |
0.0% | -22.6% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=20, mult=3.6 |
-0.0% | -9.2% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=37 |
-0.0% | -3.9% | -0.09 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=67 |
-1.3% | -50.9% | -0.11 | -0.02 | 0.7배 | 52 | 56% |
| Supertrend period=16, mult=4.5 |
-1.7% | -42.1% | -0.14 | -0.04 | 0.7배 | 86 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
-0.3% | -10.9% | -0.17 | -0.03 | 0.9배 | 4 | 1% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=24 |
-3.7% | -62.0% | -0.38 | -0.06 | 0.4배 | 200 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-5.0% | -73.2% | -0.49 | -0.07 | 0.3배 | 200 | 57% |
| 매수후보유 | -1.2% | -48.2% | -0.01 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 14%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.