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Newmont Corporation 백테스트
Newmont Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -78.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 2.9%, MDD -72.9%, Sharpe 0.24, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
2.9% | -72.9% | 0.24 | 0.04 | 3.8배 | 252 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=39 |
0.8% | -13.3% | 0.21 | 0.06 | 1.5배 | 4 | 1% |
| MACD fast=24, slow=25, signal=24 |
0.8% | -85.5% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 501 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=30 |
0.2% | -94.9% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 304 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=95 |
0.5% | -91.2% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 148 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=58 |
-1.0% | -95.2% | 0.11 | -0.01 | 0.6배 | 142 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2 |
-0.3% | -87.2% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 254 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=23, mult=4 |
-0.5% | -77.7% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 120 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=-0.04 |
-3.3% | -98.1% | 0.05 | -0.03 | 0.2배 | 943 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-4.6% | -96.3% | -0.03 | -0.05 | 0.1배 | 801 | 49% |
| 매수후보유 | 4.9% | -78.4% | 0.32 | 0.06 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.