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Cloudflare, Inc. 백테스트
Cloudflare, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 48.9%, MDD -63.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 48.8%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 48.9%, MDD -63.1%, Sharpe 1.08, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 19.4%p 개선됐습니다(CAGR 48.9%, MDD -63.1%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=189 |
48.9% | -63.1% | 1.08 | 0.77 | 15.4배 | 7 | 63% |
| Supertrend period=25, mult=2.2 |
38.2% | -53.2% | 0.93 | 0.72 | 9.3배 | 79 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=8, mult=1.1 |
34.6% | -50.8% | 0.91 | 0.68 | 7.7배 | 45 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=82 |
38.6% | -70.5% | 0.90 | 0.55 | 9.4배 | 11 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0 |
37.2% | -49.8% | 0.89 | 0.75 | 8.8배 | 91 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=15 |
24.4% | -39.2% | 0.87 | 0.62 | 4.5배 | 30 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.1 |
29.1% | -41.4% | 0.79 | 0.70 | 5.8배 | 39 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=43 |
29.6% | -68.6% | 0.74 | 0.43 | 5.9배 | 27 | 79% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.18 |
22.2% | -73.4% | 0.66 | 0.30 | 4.0배 | 213 | 53% |
| MACD fast=25, slow=27, signal=3 |
14.4% | -61.6% | 0.52 | 0.23 | 2.5배 | 163 | 49% |
| 매수후보유 | 48.8% | -82.6% | 0.93 | 0.59 | 15.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.