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Nexa Resources S.A. 백테스트
Nexa Resources S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.2%, MDD -22.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.2%, MDD -22.9%, Sharpe 0.73, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.8%, MDD -37.3%, 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.7%p 높고, MDD는 64.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.2%, MDD -22.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
8.2% | -22.9% | 0.73 | 0.36 | 2.0배 | 2 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.19 |
8.8% | -37.3% | 0.42 | 0.23 | 2.1배 | 42 | 23% |
| Supertrend period=23, mult=3.2 |
6.0% | -60.1% | 0.35 | 0.10 | 1.7배 | 44 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=70 |
4.5% | -62.9% | 0.32 | 0.07 | 1.5배 | 11 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3 |
2.9% | -45.2% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 20 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=60 |
-1.0% | -63.4% | 0.18 | -0.02 | 0.9배 | 36 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=66 |
-1.3% | -63.7% | 0.17 | -0.02 | 0.9배 | 40 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=10, mult=3.4 |
0.7% | -35.0% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 8% |
| MACD fast=11, slow=48, signal=13 |
-5.9% | -71.2% | 0.07 | -0.08 | 0.6배 | 134 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.28 |
-7.0% | -81.3% | 0.05 | -0.09 | 0.5배 | 242 | 50% |
| 매수후보유 | -3.5% | -87.2% | 0.24 | -0.04 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.