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Nelnet, Inc. 백테스트
Nelnet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -37.8%, Sharpe 0.48, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 52.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -37.8%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=260 |
8.4% | -37.8% | 0.48 | 0.22 | 6.3배 | 17 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=84 |
8.0% | -45.5% | 0.43 | 0.18 | 5.8배 | 29 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=37 |
1.3% | -8.7% | 0.43 | 0.15 | 1.3배 | 6 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=117 |
6.2% | -64.6% | 0.36 | 0.10 | 3.9배 | 46 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.02 |
5.8% | -58.5% | 0.36 | 0.10 | 3.6배 | 139 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.8 |
1.5% | -31.1% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 36 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=18, mult=2.3 |
1.5% | -27.1% | 0.22 | 0.05 | 1.4배 | 60 | 8% |
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
1.3% | -71.7% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 193 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.3% | -78.8% | 0.12 | -0.00 | 0.9배 | 199 | 56% |
| MACD fast=8, slow=54, signal=17 |
-3.7% | -75.7% | -0.02 | -0.05 | 0.4배 | 367 | 50% |
| 매수후보유 | 8.4% | -90.2% | 0.41 | 0.09 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 65일 지수이동평균이 260일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 65일선이 260일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.