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NOV Inc. 백테스트
NOV Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -59.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.1%, MDD -66.5%, 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 30.9%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -28.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=111 |
8.9% | -59.8% | 0.43 | 0.15 | 12.6배 | 61 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=66 |
9.1% | -66.5% | 0.42 | 0.14 | 13.2배 | 81 | 80% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=26 |
3.9% | -28.8% | 0.40 | 0.14 | 3.2배 | 30 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=25, mult=3.6 |
5.4% | -59.3% | 0.37 | 0.09 | 4.8배 | 68 | 20% |
| MACD fast=54, slow=92, signal=33 |
6.1% | -87.1% | 0.34 | 0.07 | 5.8배 | 144 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=46 |
5.7% | -77.8% | 0.33 | 0.07 | 5.2배 | 94 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.06 |
3.7% | -89.1% | 0.28 | 0.04 | 2.9배 | 263 | 64% |
| Supertrend period=10, mult=3.4 |
3.7% | -90.7% | 0.27 | 0.04 | 3.0배 | 177 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
2.0% | -56.2% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 40 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-0.9% | -92.5% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 269 | 53% |
| 매수후보유 | 5.0% | -90.7% | 0.35 | 0.06 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.