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Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 백테스트
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.2%, MDD -7.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -47.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -14.1%, Sharpe 0.19, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -7.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=54, threshold=18 |
0.6% | -14.1% | 0.19 | 0.04 | 1.2배 | 34 | 9% |
| ROC 모멘텀 n=18, threshold=0.09 |
0.2% | -7.8% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 16 | 1% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
0.1% | -28.7% | 0.06 | 0.00 | 1.0배 | 92 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=60 |
0.1% | -34.1% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 36 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=4 |
0.0% | -18.6% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=119 |
-0.3% | -34.7% | -0.00 | -0.01 | 0.9배 | 56 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.6 |
-0.1% | -17.7% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 40 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=134 |
-0.8% | -39.0% | -0.06 | -0.02 | 0.8배 | 60 | 57% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=20 |
-3.2% | -62.6% | -0.38 | -0.05 | 0.5배 | 214 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.7% | -61.1% | -0.43 | -0.06 | 0.4배 | 210 | 58% |
| 매수후보유 | -0.8% | -47.8% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 54일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.