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NVR, Inc. 백테스트
NVR, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.3%, MDD -69.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.3%, MDD -86.4%, Sharpe 0.50, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 13.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -69.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=33 |
12.3% | -86.4% | 0.50 | 0.14 | 116.2배 | 214 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1.4 |
11.3% | -69.1% | 0.50 | 0.16 | 79.6배 | 180 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=11, mult=1.9 |
10.7% | -72.3% | 0.50 | 0.15 | 64.2배 | 200 | 45% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
9.4% | -91.1% | 0.46 | 0.10 | 40.6배 | 109 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=93 |
8.5% | -91.8% | 0.43 | 0.09 | 28.2배 | 143 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=24 |
7.9% | -66.0% | 0.41 | 0.12 | 23.0배 | 150 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=47 |
6.7% | -89.4% | 0.39 | 0.07 | 14.3배 | 86 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.04 |
4.2% | -90.3% | 0.29 | 0.05 | 5.3배 | 418 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
1.8% | -87.5% | 0.27 | 0.02 | 2.1배 | 506 | 53% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=19 |
0.9% | -94.3% | 0.24 | 0.01 | 1.5배 | 416 | 52% |
| 매수후보유 | 13.8% | -99.5% | 0.21 | 0.14 | 201.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 17일 지수이동평균이 33일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일선이 33일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.