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Envista Holdings Corporation 백테스트
Envista Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.2%, MDD -3.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.4%, MDD -71.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -3.5%, Sharpe 0.59, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.0%, MDD -33.8%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 67.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -3.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=31 |
2.2% | -3.5% | 0.59 | 0.64 | 1.2배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.13 |
10.0% | -28.4% | 0.58 | 0.35 | 1.9배 | 56 | 28% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
11.0% | -33.8% | 0.53 | 0.32 | 2.0배 | 13 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=153 |
10.0% | -36.4% | 0.51 | 0.27 | 1.9배 | 10 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=25 |
8.8% | -35.1% | 0.46 | 0.25 | 1.8배 | 19 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=213 |
7.4% | -40.5% | 0.44 | 0.18 | 1.6배 | 5 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=1.6 |
6.9% | -26.2% | 0.43 | 0.26 | 1.6배 | 17 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
0.6% | -52.2% | 0.16 | 0.01 | 1.0배 | 91 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=8, mult=3.5 |
0.0% | -34.8% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 10 | 12% |
| MACD fast=21, slow=41, signal=16 |
-6.2% | -70.6% | -0.11 | -0.09 | 0.6배 | 85 | 48% |
| 매수후보유 | -0.4% | -71.0% | 0.19 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.