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Origin Bancorp, Inc. 백테스트
Origin Bancorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -0.5%, Sharpe 0.35, 시장 노출 0%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 3.7%, MDD -36.5%, 노출 23%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
0.4% | -0.5% | 0.35 | 0.72 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=21, mult=2.8 |
3.7% | -36.5% | 0.32 | 0.10 | 1.3배 | 23 | 23% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
2.7% | -49.5% | 0.23 | 0.05 | 1.2배 | 21 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.6 |
2.0% | -23.6% | 0.23 | 0.08 | 1.2배 | 21 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.4% | -50.6% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 69 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=59 |
2.3% | -52.2% | 0.22 | 0.04 | 1.2배 | 23 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=136 |
2.3% | -46.3% | 0.21 | 0.05 | 1.2배 | 19 | 48% |
| MACD fast=12, slow=19, signal=13 |
1.3% | -44.2% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 151 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.14 |
1.4% | -49.9% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 63 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=173 |
1.0% | -53.2% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 19 | 47% |
| 매수후보유 | 5.9% | -58.4% | 0.34 | 0.10 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.