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Oil-Dri Corporation Of America 백테스트
Oil-Dri Corporation Of America의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.7%, MDD -51.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -72.0%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=17 |
7.7% | -51.6% | 0.42 | 0.15 | 31.1배 | 101 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=347 |
8.6% | -72.0% | 0.41 | 0.12 | 45.0배 | 61 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=57 |
8.1% | -71.8% | 0.39 | 0.11 | 37.5배 | 219 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=149 |
6.0% | -79.3% | 0.34 | 0.08 | 15.1배 | 81 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.7% | -76.5% | 0.32 | 0.07 | 12.8배 | 336 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
4.6% | -49.0% | 0.31 | 0.09 | 7.9배 | 47 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=3 |
3.9% | -87.2% | 0.27 | 0.04 | 5.9배 | 338 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=27, mult=3 |
1.0% | -86.7% | 0.15 | 0.01 | 1.6배 | 167 | 30% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
0.3% | -89.4% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 464 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.03 |
-1.8% | -99.3% | 0.09 | -0.02 | 0.4배 | 507 | 64% |
| 매수후보유 | 10.8% | -76.2% | 0.45 | 0.14 | 117.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 40일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.