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Oscar Health, Inc. 백테스트
Oscar Health, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 42.3%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -94.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 66.4%, MDD -44.9%, Sharpe 1.24, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 68.5%p 높고, MDD는 49.3%p 개선됐습니다(CAGR 42.3%, MDD -44.5%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.01 |
66.4% | -44.9% | 1.24 | 1.48 | 15.7배 | 106 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.1 |
47.9% | -54.8% | 1.04 | 0.87 | 8.3배 | 75 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=20 |
42.3% | -44.5% | 1.00 | 0.95 | 6.7배 | 13 | 25% |
| MACD fast=6, slow=51, signal=4 |
51.8% | -50.5% | 0.98 | 1.03 | 9.6배 | 143 | 50% |
| Supertrend period=14, mult=1.3 |
42.0% | -60.4% | 0.93 | 0.70 | 6.7배 | 95 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
39.4% | -54.3% | 0.88 | 0.73 | 6.0배 | 71 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=26, mult=2.1 |
32.0% | -47.5% | 0.87 | 0.67 | 4.5배 | 23 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=39 |
23.3% | -53.7% | 0.68 | 0.43 | 3.1배 | 7 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=146 |
24.7% | -47.3% | 0.67 | 0.52 | 3.3배 | 13 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=42 |
20.6% | -55.7% | 0.60 | 0.37 | 2.7배 | 15 | 41% |
| 매수후보유 | -2.1% | -94.2% | 0.36 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 13일 수익률이 1%보다 크면 매수
- 매도 — 13일 수익률이 1% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.