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Everpure, Inc. 백테스트
Everpure, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 13.6%, MDD -51.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.4%, MDD -52.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.6%, MDD -51.4%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -51.4%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=18, signal=14 |
13.4% | -52.3% | 0.53 | 0.26 | 3.9배 | 194 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=44 |
13.6% | -51.4% | 0.52 | 0.26 | 4.0배 | 41 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.07, maxStep=0.18 |
11.5% | -55.2% | 0.48 | 0.21 | 3.2배 | 386 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=32 |
7.2% | -45.8% | 0.37 | 0.16 | 2.1배 | 93 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
4.2% | -32.9% | 0.30 | 0.13 | 1.6배 | 22 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.04 |
2.8% | -60.5% | 0.27 | 0.05 | 1.4배 | 217 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=10, mult=1.3 |
2.6% | -42.9% | 0.24 | 0.06 | 1.3배 | 104 | 42% |
| Supertrend period=27, mult=3.3 |
0.3% | -56.6% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 76 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=272 |
-1.1% | -73.5% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 29 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=8 |
-1.3% | -53.7% | 0.13 | -0.02 | 0.9배 | 176 | 51% |
| 매수후보유 | 15.0% | -69.4% | 0.53 | 0.22 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·18일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.