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Everpure, Inc. 백테스트
Everpure, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 16.0%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.8%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.0%, MDD -52.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.0%, MDD -52.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=9, slow=18, signal=14 |
16.0% | -52.3% | 0.59 | 0.31 | 5.0배 | 196 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=44 |
15.4% | -51.4% | 0.56 | 0.30 | 4.8배 | 41 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.07, maxStep=0.18 |
14.1% | -55.2% | 0.54 | 0.26 | 4.2배 | 390 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=32 |
8.2% | -45.8% | 0.40 | 0.18 | 2.4배 | 95 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.04 |
4.6% | -60.5% | 0.31 | 0.08 | 1.6배 | 217 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.7 |
3.7% | -36.6% | 0.27 | 0.10 | 1.5배 | 23 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=10, mult=1.3 |
3.5% | -42.9% | 0.27 | 0.08 | 1.4배 | 106 | 43% |
| Supertrend period=27, mult=3.3 |
1.9% | -56.6% | 0.23 | 0.03 | 1.2배 | 78 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=272 |
0.6% | -73.5% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 29 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=8 |
0.4% | -53.7% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 177 | 51% |
| 매수후보유 | 16.8% | -69.4% | 0.56 | 0.24 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(9·18일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.