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PagSeguro Digital Ltd. 백테스트
PagSeguro Digital Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.9%, MDD -13.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.3%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.6%, MDD -43.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.9%p 높고, MDD는 46.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.9%, MDD -13.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=2.3 |
9.6% | -43.7% | 0.44 | 0.22 | 2.2배 | 77 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=36 |
2.9% | -13.9% | 0.35 | 0.21 | 1.3배 | 6 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3 |
4.1% | -31.1% | 0.34 | 0.13 | 1.4배 | 12 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=40 |
5.8% | -50.4% | 0.34 | 0.12 | 1.6배 | 17 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=57 |
3.6% | -53.6% | 0.27 | 0.07 | 1.3배 | 26 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
2.0% | -57.7% | 0.24 | 0.03 | 1.2배 | 111 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=53 |
-1.5% | -70.5% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 41 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=56, threshold=-0.03 |
-2.9% | -55.5% | 0.11 | -0.05 | 0.8배 | 105 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=12, mult=3.6 |
-0.4% | -41.5% | 0.07 | -0.01 | 1.0배 | 20 | 15% |
| MACD fast=16, slow=37, signal=16 |
-8.5% | -75.0% | -0.02 | -0.11 | 0.5배 | 105 | 48% |
| 매수후보유 | -12.3% | -90.0% | 0.09 | -0.14 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 2.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.