추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
UiPath, Inc. 백테스트
UiPath, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -27.4%, MDD -89.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -2.2%, MDD -56.5%, Sharpe 0.12, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -29.6%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.2%p 높고, MDD는 32.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -29.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=60 |
-2.2% | -56.5% | 0.12 | -0.04 | 0.9배 | 33 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=35 |
0.5% | -29.6% | 0.12 | 0.02 | 1.0배 | 24 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=80 |
-2.6% | -50.4% | 0.10 | -0.05 | 0.9배 | 6 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.01 |
-3.8% | -49.3% | 0.08 | -0.08 | 0.8배 | 29 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=54 |
-4.0% | -47.7% | 0.06 | -0.08 | 0.8배 | 15 | 36% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
-8.1% | -58.4% | 0.01 | -0.14 | 0.6배 | 15 | 49% |
| MACD fast=13, slow=22, signal=16 |
-15.8% | -66.7% | -0.13 | -0.24 | 0.4배 | 73 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=22, mult=2.9 |
-3.1% | -30.1% | -0.15 | -0.10 | 0.8배 | 8 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.4 |
-4.6% | -37.7% | -0.22 | -0.12 | 0.8배 | 6 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-23.3% | -79.7% | -0.36 | -0.29 | 0.2배 | 95 | 48% |
| 매수후보유 | -27.4% | -89.0% | -0.18 | -0.31 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 60일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 60일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.