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PBF Energy Inc. 백테스트
PBF Energy Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.7%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 25.3%, MDD -54.7%, Sharpe 0.72, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 17.6%p 높고, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 20.7%, MDD -45.4%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=10, slow=42, signal=12 |
25.3% | -54.7% | 0.72 | 0.46 | 21.7배 | 203 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
21.8% | -68.8% | 0.67 | 0.32 | 14.6배 | 121 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=2.6 |
20.7% | -45.4% | 0.67 | 0.46 | 13.0배 | 103 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=105 |
17.8% | -61.8% | 0.61 | 0.29 | 9.3배 | 31 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.5 |
15.4% | -59.4% | 0.56 | 0.26 | 7.0배 | 117 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=72 |
14.3% | -61.8% | 0.53 | 0.23 | 6.2배 | 23 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=132 |
13.5% | -57.9% | 0.52 | 0.23 | 5.6배 | 61 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=-0.01 |
11.9% | -74.3% | 0.47 | 0.16 | 4.7배 | 321 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=19 |
10.8% | -63.2% | 0.46 | 0.17 | 4.0배 | 251 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=1.5 |
9.5% | -51.6% | 0.43 | 0.18 | 3.5배 | 81 | 37% |
| 매수후보유 | 7.7% | -92.0% | 0.43 | 0.08 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(10·42일)이 신호선(12일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.