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PagerDuty, Inc. 백테스트
PagerDuty, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.0%, MDD -25.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -12.7%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -42.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.0%p 높고, MDD는 47.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -25.6%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=115 |
11.4% | -42.5% | 0.50 | 0.27 | 2.2배 | 19 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
6.0% | -25.6% | 0.41 | 0.24 | 1.5배 | 7 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=64 |
3.3% | -63.3% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 7 | 32% |
| Supertrend period=11, mult=3.7 |
1.5% | -70.8% | 0.23 | 0.02 | 1.1배 | 27 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=81 |
2.1% | -68.6% | 0.22 | 0.03 | 1.2배 | 15 | 32% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=1.1 |
-1.2% | -74.9% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 33 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.07 |
-3.0% | -62.0% | 0.04 | -0.05 | 0.8배 | 43 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=15, mult=4 |
-3.1% | -43.0% | -0.06 | -0.07 | 0.8배 | 9 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-16.9% | -89.2% | -0.32 | -0.19 | 0.3배 | 61 | 43% |
| MACD fast=15, slow=40, signal=15 |
-21.2% | -90.2% | -0.38 | -0.24 | 0.2배 | 93 | 52% |
| 매수후보유 | -12.7% | -90.0% | 0.07 | -0.14 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 115일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 115일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.