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PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 백테스트
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -7.8%, MDD -53.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -0.5%, Sharpe 0.58, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 53.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=48 |
0.8% | -0.5% | 0.58 | 1.51 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.13 |
0.3% | -2.3% | 0.19 | 0.11 | 1.0배 | 10 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=77, slow=374 |
0.6% | -15.2% | 0.12 | 0.04 | 1.0배 | 4 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.5 |
-0.2% | -10.2% | -0.03 | -0.02 | 1.0배 | 10 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=66 |
-0.6% | -12.9% | -0.04 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=213 |
-0.6% | -14.8% | -0.05 | -0.04 | 1.0배 | 4 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=3.4 |
-0.9% | -10.1% | -0.19 | -0.09 | 1.0배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
-2.2% | -24.7% | -0.21 | -0.09 | 0.9배 | 14 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-6.7% | -36.3% | -0.63 | -0.18 | 0.7배 | 48 | 53% |
| MACD fast=6, slow=26, signal=9 |
-8.9% | -43.8% | -0.81 | -0.20 | 0.6배 | 126 | 49% |
| 매수후보유 | -7.8% | -53.9% | -0.42 | -0.15 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 48 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 48) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.