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Pfizer, Inc. 백테스트
Pfizer, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.9%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -76.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.9%, MDD -53.2%, Sharpe 0.39, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 23.5%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -53.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=224 |
5.9% | -53.2% | 0.39 | 0.11 | 22.5배 | 58 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=205 |
4.4% | -69.7% | 0.32 | 0.06 | 10.5배 | 92 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=71 |
2.9% | -65.8% | 0.25 | 0.04 | 4.7배 | 98 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=196, threshold=-0.02 |
1.2% | -78.9% | 0.16 | 0.01 | 1.9배 | 411 | 63% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
0.8% | -73.6% | 0.14 | 0.01 | 1.5배 | 172 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=17, mult=2.2 |
0.6% | -64.0% | 0.12 | 0.01 | 1.4배 | 222 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.2 |
-0.9% | -55.1% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 188 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
-1.3% | -74.5% | -0.01 | -0.02 | 0.5배 | 358 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
-2.6% | -92.9% | -0.04 | -0.03 | 0.2배 | 356 | 55% |
| MACD fast=22, slow=36, signal=31 |
-3.4% | -91.9% | -0.09 | -0.04 | 0.2배 | 515 | 51% |
| 매수후보유 | 6.5% | -76.7% | 0.37 | 0.08 | 30.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 224일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 224일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.