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Procter & Gamble Company (The) 백테스트
Procter & Gamble Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -54.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -47.8%, Sharpe 0.40, 시장 노출 76%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 5.9%, MDD -62.2%, 노출 93%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=70 |
5.4% | -47.8% | 0.40 | 0.11 | 19.9배 | 115 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=-0.11 |
5.9% | -62.2% | 0.39 | 0.09 | 25.1배 | 177 | 93% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=140 |
3.8% | -60.3% | 0.30 | 0.06 | 8.1배 | 106 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=216 |
3.6% | -64.9% | 0.29 | 0.06 | 7.6배 | 86 | 72% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
2.1% | -48.8% | 0.22 | 0.04 | 3.3배 | 190 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=46 |
0.4% | -7.3% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 6 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
0.7% | -12.2% | 0.18 | 0.06 | 1.5배 | 24 | 5% |
| MACD fast=27, slow=36, signal=32 |
-1.1% | -56.7% | -0.01 | -0.02 | 0.5배 | 508 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-1.4% | -66.0% | -0.02 | -0.02 | 0.4배 | 512 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=2 |
-1.4% | -69.9% | -0.05 | -0.02 | 0.4배 | 346 | 42% |
| 매수후보유 | 8.1% | -54.5% | 0.47 | 0.15 | 83.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 70일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.