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Parker-Hannifin Corporation 백테스트
Parker-Hannifin Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -67.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.5%, MDD -37.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
7.5% | -37.1% | 0.45 | 0.20 | 29.0배 | 175 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=58 |
7.5% | -63.9% | 0.41 | 0.12 | 28.1배 | 143 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=159 |
4.8% | -71.4% | 0.32 | 0.07 | 9.0배 | 86 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
4.3% | -55.1% | 0.30 | 0.08 | 7.0배 | 619 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=95 |
4.2% | -66.4% | 0.30 | 0.06 | 6.8배 | 105 | 67% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=19 |
3.3% | -57.6% | 0.26 | 0.06 | 4.5배 | 539 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.03 |
2.7% | -71.4% | 0.23 | 0.04 | 3.4배 | 431 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=37 |
0.3% | -7.8% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=17, mult=1.1 |
0.7% | -72.2% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 473 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.4 |
0.4% | -77.9% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 383 | 44% |
| 매수후보유 | 11.9% | -67.7% | 0.51 | 0.18 | 185.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.