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PulteGroup, Inc. 백테스트
PulteGroup, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.4%, MDD -67.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -92.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.3%, MDD -28.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.1%, MDD -87.1%, 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 낮지만, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -67.3%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
6.3% | -28.8% | 0.58 | 0.22 | 17.4배 | 22 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=3.8 |
8.4% | -45.6% | 0.51 | 0.18 | 41.8배 | 122 | 25% |
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
11.4% | -67.3% | 0.51 | 0.17 | 147.7배 | 169 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=71 |
12.1% | -87.1% | 0.50 | 0.14 | 201.5배 | 113 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=35 |
10.8% | -84.3% | 0.49 | 0.13 | 117.8배 | 191 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=209 |
9.9% | -75.9% | 0.46 | 0.13 | 80.8배 | 69 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=31 |
4.6% | -34.6% | 0.46 | 0.13 | 8.1배 | 26 | 5% |
| MACD fast=26, slow=44, signal=22 |
8.6% | -75.8% | 0.42 | 0.11 | 46.7배 | 409 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.03 |
7.4% | -89.4% | 0.39 | 0.08 | 27.4배 | 436 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
1.2% | -94.6% | 0.19 | 0.01 | 1.7배 | 893 | 53% |
| 매수후보유 | 15.1% | -92.6% | 0.54 | 0.16 | 678.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 53일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 53일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.