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PPL Corporation 백테스트
PPL Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -63.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.6%, MDD -66.8%, Sharpe 0.23, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=-0.09 |
2.6% | -66.8% | 0.23 | 0.04 | 3.3배 | 251 | 86% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
1.0% | -16.6% | 0.22 | 0.06 | 1.6배 | 34 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=61 |
2.0% | -76.8% | 0.20 | 0.03 | 2.5배 | 125 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=48 |
0.5% | -12.1% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 18 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=209 |
1.3% | -75.3% | 0.16 | 0.02 | 1.9배 | 76 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=190 |
1.2% | -82.9% | 0.15 | 0.01 | 1.7배 | 74 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=22, mult=4 |
0.4% | -25.8% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 40 | 5% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
0.4% | -67.0% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 228 | 54% |
| MACD fast=39, slow=58, signal=25 |
-1.5% | -80.5% | -0.03 | -0.02 | 0.5배 | 341 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-2.9% | -80.2% | -0.13 | -0.04 | 0.3배 | 592 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -63.8% | 0.33 | 0.08 | 9.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 87일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 87일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.